Алгоритмические стратегии инвестирования, торговые роботы, доходность, риски

Алгоритмические стратегии, торговые роботы - их возможности и ограничения. (10+)

Торговые роботы, алгоритмические стратегии - отзыв, практический опыт - Статья о торговых роботах и алгоритмических стратегиях

Оглавление :: Поиск

Предпосылки

Функционирование торгового робота построено на предположении, что, основываясь на исследовании определенных факторов (цены, объемов торгов) самого актива или других связанных с ним объектов, можно выделить и потом использовать торговые сигналы.

Торговый сигнал - совокупность факторов, при возникновении которой можно с достаточной вероятностью предположить последующее движение цены в определенную сторону. К примеру, рост цен на энергоносители обычно толкает рынок российских акций вверх. Торговые роботы выявляют торговые сигналы и на их основе принимают решения о сделках.

В интернете Вы найдете множество торговых роботов, как бесплатных, так и платных. Написать торговый робот при владении базовыми навыками программирования и минимальным математическим аппаратом не составляет большого труда.

Насколько эффективны торговые роботы?

Нередко можно встретить объявления, что торговый робот дает доходность 450% годовых и предлагается к продаже за 10 тыс. рублей. Отрешившись от раздумий о загадочной душе программистов, ответьте себе на простой вопрос: стали бы Вы продавать программу, которая на 1 000 USD вложений зарабатывает 4 500 USD в год? Я бы не стал. Я бы спрятал ее, взял бы кредит и вскоре разбогател. Зачем продавать хорошие торговые роботы?

Так что же, рассказы о таких торговых роботах - прямой обман? Нет, прямого обмана тут нет. Секрет в том, что все торговые роботы - параметрические. То есть для эффективной работы роботу нужно задать целый ряд параметров (нередко - очень много параметров). Анализируя исторические данные, можно подобрать параметры так, чтобы на этом историческом интервале робот показывал отличный результат.

Есть другой подход - запустить сразу сотню, тысячу, десять тысяч торговых роботов (реальные деньги вкладывать не надо, просто моделирование). Несколько из этих десяти тысяч роботов действительно покажут отменный результат (просто из вероятностных соображений). Эти роботы мы и будем дальше продавать.

Дело в том, что хорошие показатели в определенный период не гарантируют, а в ситуации с торговыми роботами, по большому счету, просто не влияют на показатели в будущем. Например, отличные торговые роботы в кризис разорили многих. Кстати, маркетинговый прием, основанный на запуске множества стратегий (конечно, без денег) и отборе для привлечения клиентов лучших, активно применяют и обычные (не автоматические) управляющие. Эффективность в прошлом не гарантирует эффективности в будущем.

Лирическое отступление

Как привлечь на ДУ 30 000 клиентов? Взять базу всех жителей России. Разослать им сообщение о том, что вы придумали торговый робот, который почти всегда угадывает. Вы будете присылать им прогнозы торгового робота на квартал, и они смогут сами убедиться в его невероятной эффективности.

Берем хороший волатильный показатель, например, индекс РТС. На первый квартал половине отправляем прогноз о росте, половине - прогноз о падении. На следующий квартал базу перемешиваем, делим пополам и опять направляем половине прогноз о росте, половине - о падении и так далее. Тех, кому три раза подряд ушел прогноз, который потом не реализовался, вычеркиваем из базы. Также вычеркнем тех, у кого среди отправленных им прогнозов преобладают ошибочные. Почему? Им не повезло, а разве нам нужны неудачники? Через 3 года у нас останется около 30 тысяч человек, абсолютно уверенных в нашей способности предсказывать будущее. Многие из них уже станут нашими клиентами.

(читать дальше...) :: (в начало статьи)

Оглавление :: Поиск

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи. [13] сообщений.

Здравствуйте, Уважаемый Автор! То, что Вы написали подходит к большинству случаев. Но... Если Вам интересно и Вы хотите увидеть настоящий и реально работающий робот - предлагаю Вам ознакомиться с моей программой и даже протестировать ее. Алгоритм для тестирования и методика тоже разработаны. Да, для уточнения (если для Вас это важно): 1. рынок - фьючерсы ФО РТС; 2. Читать ответ...

Статья - чушь полная. У меня робот делает 100-300% в год, и это реальность. А вообще - я его купил сначала в нете, и не так уж и дорого, а уже потом попросил разработчиков доделать его. Уже 2 года стабильности. Читать ответ...

Здравствуйте. А мое решение сможете протестировать? Читать ответ...