Торговые роботы, алгоритмические стратегии - отзыв, практический опыт

Торговый робот - мой практический опыт заработка. Покупка и тестирование торгового робота. Отзыв о торговых роботах и алгоритмических стратегиях. (10+)

Торговые роботы, алгоритмические стратегии - отзыв, практический опыт

Оглавление :: Поиск

Последний опыт покупки торгового робота

Вообще, тема торговых роботов и алгоритмических стратегий сейчас очень популярна. Глядя на то, с каким ажиотажем продвигают эту идею, с какой частотой упоминаются удачные примеры, как часто говорят про роботов ведущие деловых теле- и радиоканалов, мне, как скептику, кажется, что акулы бизнеса нашли новую золотую жилу: они решили теперь продавать нам торговые роботы, основанные на алгоритмических стратегиях. И правда, дело выгодное и самим производителям этих роботов, и брокерам с биржами, так как роботы молотят огромное количество сделок, а с каждой сделки идет комиссия, и крупным дилерам, так как робота легко обыграть, если имеешь достаточный ресурс для манипулирования рынком.

Алгоритмическая торговля производится на очень коротких временных интервалах, на малых колебаниях (соответственно с большим плечом), и носит чисто спекулятивный характер. Спекулятивный характер - это значит, что если кто-то выигрывает, то кто-то обязательно проигрывает. Основная проблема торговых роботов - невозможность реагировать на фундаментальные факторы. Сильная рваная подвижка рынка в течение недели может разорить любого инвестора с практически любой алгоритмической стратегией, так как при такой подвижке робот будет постоянно вставать в позицию и вылетать по стоп-лоссу, теряя некоторый процент, а так как торговля ведется с большим плечом, то инвестор скоро останется без денег. Коротко говоря, в стабильной ситуации робот совершает большое количество сделок, зарабатывая на каждой небольшой плюс. В случае разбалансировки рынков робот может быстро проиграть большую сумму, неудачно встав в позицию и вылетев по стоп-лоссу, и так десять раз.

Покупая робот, задайте себе вопросы:

• Почему мой робот за 15 000 рублей (или за 150 000 рублей) обязательно будет обыгрывать других участников рынка? Многие участники рынка тоже торгуют, используя роботы, вкладывают в исследования алгоритмических стратегий огромные деньги.
• Достаточно ли мощный мой персональный компьютер, достаточно ли надежен мой интернет, чтобы хороший робот у меня работал? Роботы выигрывают тогда, когда критическим является время принятия решения. Крупные участники рынка используют для торговых роботов суперкомпьютеры и сверхбыстрые каналы.
• Сколько на самом деле должен стоить робот, который стабильно делает хотя бы 30% годовых?

Недавно сразу два моих клиента (это инвестиционные компании) попросили меня принять участие в тестах торговых роботов, которые были предложены им для покупки разработчиками. Скажу сразу, за эти роботы просили очень приличные деньги. Тестирование проводилось по следующей методике. Разработчики предоставили несколько роботов с настроенными параметрами. Мы прогнали их на разных инструментах и на разных интервалах времени. Кроме реальных исторических данных по голубым фишкам, мы подсунули роботу данные по тем же фишкам, объединенным в некий индекс, и смещенные по времени на 3 месяца. Смещение повлиять на работу роботов не должно было. Какая роботу разница, котировка от сентября или мая? Как и ожидалось, на голубых фишках на исторических данных роботы показали хорошую доходность, но вот на данных нашего экзотического инструмента роботы показали серьезные убытки. Я выдвинул конспирологическую теорию, что эти роботы просто по голубым фишкам гонялись и до нас, параметры подбирались, кроме того, наверняка в них зашиты дни, когда была серьезная разбалансировка рынка, чтобы они не проигрывали в эти дни. Сдвиг котировок по времени убил эти роботы. Поставщикам были отправлены наши данные по псевдоиндексу. За несколько дней роботы были донастроены, и теперь работали и на наших данных. Теперь мы их поставили на работу с текущими биржевыми денными. Как раз тут переговоры по евродолгам зашли в тупик. В общем, роботы показали серьезные убытки, и их разработчики предложили их еще понастраивать. Я сделал вывод, что предложенные роботы, как минимум, не способны работать без постоянного контроля и подстройки.

И тут мне по секрету рассказали про одного трейдера, который на торговых роботах стабильно делает более 100% годовых и пригласили принять участие во встрече с ним. Готовясь к встрече, я узнал, что была тут осенью неделька, когда рынок сильно растряс инвесторов, работающих по алгоритмической стратегии. Я ехидно спросил, какие результаты были у него на этой неделе. Ответ меня ошеломил. Он не торговал на той неделе, потому что ожидал нестабильности рынка по фундаментальным причинам. А вообще он торгует так: на каждый день он подстраивает свои торговые роботы (у него их несколько, реализующих разные стратегии). Иногда донастройка происходит в середине дня. Периодически программисты ему что-то дописывают в его роботах по его требованию. По его словам, торговый робот - его третья рука, которая продаст быстрее всех, в тот момент, когда он пошел покурить или отвлекся. Но главное - вовремя отключить роботы, когда рынок разбалансировался (например, резкие движения на небольших объемах). Робот гениально справляется с арбитражем между площадками. Еще бывают случаи, когда один инструмент следует за другим с очень небольшим отставанием. Хороший робот на хорошем компьютере и канале связи с биржей способен в этом случае намолотить неплохую прибыль.

Еще торговый робот позволяет научиться торговать на бирже, потестировать на исторических данных свои инвестиционные идеи. Об этом отдельная статья 'Как стать успешным трейдером'.

Я сделал вывод, который расстроит большинство моих читателей. Торговый робот без опытного трейдера - блажь, способ потерять все Ваши деньги. Опытный трейдер, вооруженный хорошим роботом, написанным специально под этого трейдера, реализующим стратегии именно этого трейдера, способен показывать впечатляющие результаты.

Читайте дальше мою статью про торговые роботы и алгоритмические стратегии, написанную несколько месяцев назад.

(читать дальше...) :: (в начало статьи)

Оглавление :: Поиск

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи. [13] сообщений.

Здравствуйте, Уважаемый Автор! То, что Вы написали подходит к большинству случаев. Но... Если Вам интересно и Вы хотите увидеть настоящий и реально работающий робот - предлагаю Вам ознакомиться с моей программой и даже протестировать ее. Алгоритм для тестирования и методика тоже разработаны. Да, для уточнения (если для Вас это важно): 1. рынок - фьючерсы ФО РТС; 2. Читать ответ...

Статья - чушь полная. У меня робот делает 100-300% в год, и это реальность. А вообще - я его купил сначала в нете, и не так уж и дорого, а уже потом попросил разработчиков доделать его. Уже 2 года стабильности. Читать ответ...

Здравствуйте. А мое решение сможете протестировать? Читать ответ...